Description:

"Основное содержание работы в диссертации последовательно рассмотрены причины возникновения рисковых ситуаций, методы выявления, анализа и оценки рисков, предложены возможные пути снижения их негативных последствий, апробированные на примере конкретных природно-ресурсных инвестиционных проектов. Зарубежная классификация рисков подразделяет риски на три группы: чистый риск, спекулятивный риск и фундаментальный риск. Риски называются чистыми, если их результатом являются либо потери, либо отсутствие таковых, но нет возможности выигрыша. В случае спекулятивного риска предприниматель или выигрывает, или проигрывает. Фундаментальный риск отличается как от чистого, так и от спекулятивного риска своим безличностным характером. Отечественная квалификация рисков также подразделяет риски в зависимости от возможного результата, выделяя чистые и спекулятивные риски. Однако фундаментальные риски в отдельный класс не выделяются, а рассматриваются в составе других классов. В зависимости от основной причины возникновения риски делятся на следующие категории: природно-естественные, экологические, политические, транспортные и коммерческие. К природно-естественным относятся риски, связанные с проявлением стихийных сил природы: землетрясение, наводнение, пожар, буря, эпидемия и т. п. Экологические риски это риски, связанные с загрязнением окружающей среды. Политические риски связаны с политической ситуацией в стране и деятельностью государства. Политические риски возникают при нарушении условий производственно-торгового процесса по причинам, непосредственно не зависящим от хозяйствующего субъекта. Транспортные риски это риски, связанные с перевозками грузов транспортом: автомобильным, речным, морским, железнодорожным, авиационным и т.д. Коммерческие риски представляют собой опасность потерь в процессе финансово-хозяйственной деятельности. Они означают неопределенность результата от данной коммерческой сделки. Коммерческие риски по структурному признаку подразделяются на имущественные, производственные, торговые и финансовые. Имущественные риски это риски, связанные с вероятностью потерь имущества гражданина-предпринимателя по причине кражи, диверсии, халатности, перенапряжения технической и технологической систем и т.п. Производственные риски это риски, связанные с убытком от остановки производства вследствие воздействия различных факторов и, прежде всего, с гибелью или повреждением основных и оборотных средств (оборудование, сырье, транспорт и т.д.), а также риски, связанные с внедрением в производство новой техники и технологии (так называемые инновационные риски). Торговые риски представляют собой риски, связанные с убытком по причине задержки платежей, отказа от платежа в период транспортировки товара, непоставки товара и т.п. Финансовые риски связаны с вероятностью потерь финансовых ресурсов (т.е. денежных средств). Коренные изменения, происходящие в нашей экономике в последние годы, формирование рыночной системы хозяйствования, использование экономических методов управления привели к отказу от постулата детерминированности развития социально-экономических систем и заставили признать вероятностный характер хозяйственного процесса. Экономический риск стал объективной реальностью хозяйственной жизни, затрагивающей каждого хозяйствующего субъекта, реальностью, с которой нельзя не считаться. Для того чтобы оценить риск и принять соответствующее решение, необходимо собрать исходную информацию об объекте носителе риска. Эта первичная стадия носит название "выявления риска" и включает два основных этапа: сбор информации о структуре объекта и выявление опасностей или инцидентов. Существует множество методов, каждый из которых помогает получить информацию о характеристиках отдельных рисков, присущих определенному виду деятельности. Поэтому целесообразно использовать комплекс методов, чтобы решить поставленную задачу. Необходимо постоянно следить за эффективностью использования таких методов, чтобы вносить в них усовершенствования, которые могут оказаться полезными в дальнейшем. К основным методам получения исходной информации о производственных объектах следует отнести: стандартизованный опросный лист; рассмотрение и анализ первичных документов управленческой и финансовой отчетности; анализ данных ежеквартальных и годовых финансовых отчетов; составление и анализ диаграммы организационной структуры предприятия; составление и анализ карт технологических потоков производственных процессов; инспекционные посещения производственных подразделений; консультации специалистов в данной технической области; экспертизу документации специализированными консалтинговыми фирмами. В системе принципов оценки рисков достаточно четко выделяют три уровня: первый уровень методологические принципы, т.е. принципы, определяющие концептуальные положения, являющиеся наиболее общими, а главное не зависящие от специфики рассматриваемого вида риска (даже инвариантные относительно характера и конкретного содержания целевых и ценностных установок); второй уровень методические принципы, т.е. принципы, непосредственно связанные с видом деятельности, его спецификой, ценностными представлениями, конкретно-историческими ситуациями и т.д.; третий уровень операциональные принципы, т.е. принципы, связанные с наличием, достоверностью, однозначностью информации и возможностями ее обработки. К методологическим принципам относятся: однотипность, позитивность, объективность, корректность, комплексность, взаимозависимость. Методические принципы: диссонансируемость, разновоспринимаемость, динамичность, согласованность. Операциональные принципы: моделируемость, симплифицируемость. Каждый из существующих в настоящее время методов анализа риска и неопределенности имеет свою область применения и свои процедуры (которые во многом и определяют возможности метода). Все многообразие методов анализа риска при функциональном подходе разделяют на качественные и количественные. Рассмотрим первую группу методов. Экспертные методы анализа риска и неопределенности заключаются в привлечении специалистов для высказывания суждений о проблеме и последующем сведении результатов и предложений в систему, на базе которой и делаются выводы. Историко-ассоциативные методы анализа риска и неопределенности заключаются в привлечении сведений исторического характера. Концептуальные переносы как методы анализа риска и неопределенности исходят из того, что выдвигается предположение о возможности или невозможности использования тех или иных теоретических предложений (концепции) и вследствие этого определяется, каковы перспективы анализа риска и неопределенности. Одним из методов анализа и оценки риска является метод рейтинга. Рейтинг-метод основан на формализации оценок, полученных каким-либо образом. Если для этого привлекаются эксперты, данный метод считается разновидностью метода экспертных оценок. Однако в последнее время нередко используют полуформализованные процедуры, поэтому данный метод считается самостоятельным. Достоверность результатов анализа проверяется по значению коэффициента конкордации согласованности методов специалистов. Количественные методы анализа риска в самом общем виде делят на статистические и аналитические. Статистические методы анализа риска базируются на ряде фундаментальных понятий. Прежде всего, таким понятием служит вероятность. Вероятность в этом случае связывают с возможностью неблагоприятного события. В управлении инвестициями (управлении проектами) количественный анализ риска проводится по результатам оценки эффективности проекта с применением программных средств и в определенной последовательности: анализ чувствительности; проверка устойчивости и определение предельных значений параметров проекта; определение точки безубыточности; корректировка параметров проекта; построение дерева решений; формализованное описание неопределенности. Основными показателями, используемыми для сравнения различных инвестиционных проектов и выбора лучшего из них, являются показатели ожидаемого интегрального эффекта (на уровне отдельного участника коммерческого ожидаемого интегрального эффекта). Ключевые слова: ущерб, природный, управление, работа, месторождение, деятельность, причина, количественный, отказ, отдельный, среда, цена, показатель, нефть, мочь, обоснование, риск риск, взаимосвязанный блок, затрата, возможный, инженерный решение, зависящий, событие, комплекс, возможный потеря, оценка риск, взаимосвязь, способ, анализ, вероятность, принцип, финансовый, обоснование инвестиция, исходный информация, результат, оценка, характер, производство, эффект, получение, страхование впрямую, группа, производственный, связь, политический, потеря, доля, экологический, анализ чувствительность, компания, учет вероятность, значение, принимаемый, эксплуатация, расход, возможность, новосибирск, спекулятивный риск, участие, страна, случай, определение, неопределённость, россия, параметр, реакция, информация, сводиться, негативный, процесс, следующий, природный явление, концерн, предприятие, налоговый, дополнительный ссуда, система, учёт, решение, инвестиция, хозяйственный, передача, развитие, организация, изменение, ожидаемый интегральный эффект, возникновение, должный, совокупный ущерб, потеря вызванный, последствие, страхование, уровень, ситуация, специалист, техногенный причина, объект, данный, экономический риск, чувствительность, полностью, максимальный, бюджет компания, чистый, явление, постоянный, формирование, субъект, путь, неопределенность, практика, цикл, инвестиционный проект, освоение, экологический риск, анализ риск, средство, осуществление, сокращение, рисковой ситуация, убыток, участник, интегральный эффект, хозяйствующий субъект, методологический, аэс, риск связанный, неопределенность результат, условие, коммерческий, экономический, из-за, негативный последствие, этап, операциональный, понятие, особенность, экономика, рисковой, связанный, сырьё, интегральный, снижение, чувствительный, риск, проект, окружающий, привлечение, количественный оценка, проблема, росэнергоатом, риск неопределённость, вид, технический, последний, определённый, добыча, вариант, зависимость, инвестиционный, использование, база, влияние, реализация